ARCHIVÉ – Capital social et entrée sur le marché du travail des nouveaux immigrants au Canada

10. Annexe B

Logarithme du rapport de vraisemblance visant à déterminer la présence de variance du panel dans le modèle à effets aléatoires

En supposant que les effets individuels non observés zi dans le modèle général ne présentent pas de liens avec les variables explicatives observées x_it: Cov (x_it, z_i) = 0, t = 1, 2, …, T, si bien que la distribution conditionnelle f (z_i| x_it) est indépendante pour x_it, on obtient le modèle à effets aléatoires suivant :

E (v_it | x_it) =0,

> /*Random-effects logit regression*/
> xtlogit em swpa swsd refugee other
>              age agesq married nkid nkid4_14 nykid
>              Atlantic Quebec Prairies BC noncma
>              bregion1 bregion3-bregion5
>              min1-min8
>              ed1-ed3 ed5 insch
>              Eng Fre
>              prework  lengthca lengthsq
>              jobarranged visitbf workbf studybf
>              spwkcur spwage relative nr rlnear fsdensity
>              friend frnear newfri nfoutwk frdiv frdensity
>              pgo ngo godiv godensity govo
>              if male==1 & lf==1, i(id) re;

Random-effects logistic regression              Number of obs      =      7632
Group variable (i): id                                    Number of groups   =      4239

Random effects u_i ~ Gaussian              Obs per group: min =         1
                                                               avg =       1.8
                                                               max =         2

                                                                 Wald chi2(58)      =    831.86
Log likelihood  = -3839.4768                    Prob > chi2        =    0.0000

Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) =  87.23 Prob >= chibar2 = 0.000

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